Пары, чьи тренды движутся в одном направлении — обладают положительной или прямой корреляцией. Зеркальное копирование или противоположное одновременное расхождение котировок называется отрицательной корреляцией. Данная торговая система основана на статистическом арбитраже, и применять в торговле мы будем коррелирующие валютные пары две коррелирующих валютных пары, в составе которых есть одна и та же валюта. В нашем примере торгуется евродоллар и доллар-франк, и общей денежной единицей будет являться доллар США. Данная торговая система основывается на том, что часто один коррелирующий актив отстает в своей цене от другого актива.

Корреляция валютных пар может стать незаменимым инструментом в анализе рыночной ситуации и принятии решений. Взаимозависимость между валютами может приводить к волатильности уровня риска, что нежелательно, поэтому внимательно отслеживайте ее по таблицам корреляции. Лучше всего в поле нивелирования корреляционных рисков использовать пары, которые не повторяют друг друга.

Вам нужно будет тщательно исследовать ценовые графики коррелирующих друг с другом валютных пар. Так, если на одном вы отчетливо увидите, что цена будет падать, не стоит покупать коррелирующую с этой пару. С помощью такого приему можно надежно фильтровать сигналы, проверяя их на ложность. Главным преимуществом парного трейдинга является отсутствие большой нагрузки на депозит. Так как валютные пары являются коррелируемыми, то убытки по одной валютной паре перекрываются прибылью по другой. Даже если выйдет сильная новость, и цена двинется в одну сторону, то по второй валютной паре цена пойдет в обратную сторону, компенсировав возможные убытки.

Чтобы искать скользящую взаимосвязь, сдвигаем множество вправо или влево на несколько периодов. Корреляция более 0.5 свидетельствует о прямой взаимосвязи, менее 0.5 – об обратной взаимосвязи, в пределах от -0.5 до 0.5 – об отсутствии взаимосвязи. Эти границы более чем условны, следует проверять их на практике. Видим, насколько графики на одном и том же таймфрейме похожи. Если открыть по одной позиции на каждую пару, то убытки только увеличатся, если сделка оказалась неправильной. Не лучший выход – открывать противоположные позиции на каждой из коррелирующих валютных пар.

При торговле несколькими валютными парами одновременно, не забывайте о росте рисков по причине корреляции и изменения волатильности. Это не так существенно, но если вы хотите стать профессионалом, то должны знать и это. Корреляция валютных пар может быть, как положительной, так и отрицательной, в зависимости от взаимного направления движения котировок двух базовых активов. Сегодня мы поговорим о корреляции валютных пар, которая в значительной мере может повлиять на торговлю базовыми активами. Базовые активы в зависимости от составляющих могут повторять поведение друг друга.

Заработок на корреляции пар

Форекс корреляция это мощный инструмент знаний для трейдеров, которые торгуют на разных валютных парах. На практике использование корреляции помогает трейдеру уменьшить отрицательную позицию – хеджировать или выставить больше прибыльных ордеров по разным инструментам. В торговле на Форекс коэффициенты корреляции помогают не только проанализировать направление курсов валют, но и захеджировать сделки.

• Если инвестиционные активы имеют положительную корреляцию, то не стоит открывать разнонаправленные сделки по ним.
• Они лучше всего поддаются прогнозированию, а немаловажным инструментом предсказания цены является корреляция.
• Дело в том, что рынок всегда разворачивается в моменты максимальной корреляции.
• Инструмент накладывает один график валютной пары на другой график, так, что визуально сразу становится понятна взаимосвязь между ними.
• В этом случае суммарный риск по этим двум сделкам будет равен не 5%, а 10%.
• Стратегия, основанная на задержке в изменении цены одного коррелирующего актива.

Если вы одновременно работаете с несколькими валютными парами, вы должны сразу осознавать, насколько такая торговля подвержена риску. Иногда люди выбирают сразу несколько пар чтобы свои риски минимизировать, но забывают про позитивную корреляцию, когда пары идут в одном и том же направлении. Коэффициент корреляции – это индекс взаимозависимости котировок разных валютных пар. Корреляция на Форекс – это статистическое соотношение направления движения курсов. Правда, в таком виде торговать будет несколько неудобно. Берем по отдельности две валютные пары и рисуем линии тренда.

Чтобы удостовериться в правильности прогноза, нужно получить обратное подтверждение по USD/CHF. В руках умелого трейдера корреляция может стать ценным инструментом. В данной презентации предоставляется только общая информация.

Давайте рассмотрим пример с валютными парами USD/JPY и GBP/USD, которые имеют обратную корреляцию.

Например, сравнивайте 10-летние с 10-летними, иначе ваш анализ ничего не даст. Аналогичная история произошла в 2007 году, когда спред со значения в 0.5 взлетел аж до 2.5%, что сопровождалось уверенным ростом AUD по отношению к USD. Когда в кризис 2008 года Центробанки стали уменьшать ключевые ставки, AUD/USD весьма ощутимо упал, ибо трейдеры продолжали гонять керри трейд в хвост и гриву.

Если спрос на товары в США растет, промышленникам требуется больше нефти, чтобы проехаться на экономическом росте. Если цены на нефть при этом растут, курс USD/CAD начинает падать (поскольку CAD укрепляется). Например, золото и доллар США реагируют одинаково на важные новости по инфляции ВВП, данных по рынку труда и процентной ставки.

Извлечение выгоды из корреляции валют

В данной статье мы рассмотрим корреляцию доллара с другими валютами, а также предоставим таблицу онлайн с корреляциями валютных пар. Положительная корреляция – корреляция при которой движения цен валютных пар изменяются в одном направлении. То есть графики 2-х похожих инструментов имеют одинаковое направление (например, в обоих случаях тренд вверх).

Нам нужно найти две валютных пары, между которыми сильная корреляция, а затем подождать, пока эта взаимосвязь станет слабее. Затем мы продаем валюту, чьи позиции в данный момент мощнее, и покупаем валюту, чьи позиции хуже. И ждем пока валюты, которые разошлись между собой, сойдутся навстречу друг другу вновь. На бирже все валюты, акции, индексы взаимосвязаны между собой. Например, цена товаров измеряется в долларах, поэтому рост курса доллара приведет к снижению котировок по нефти, золоту и серебру.

Для примера возьмем случай с EURUSD и USDJPY с показателем корреляции -0,91 по отношению друг к другу на часовом ТФ. Такой большой коэффициента говорит о практически противоположной зеркальности по отношению друг к другу, что позволяет применить хеджинговую стратегию. После этого идем во вкладку вводных данных и в строке SubSymbol прописываем ту пару, график которой мы будем накладывать поверх чарта, отображенного в окне, и нажимаем ОК. В нижней части графика появится матрица, в которой будет проводиться анализ корреляции по 7 популярным валютным инструментам на периоде в 50 баров. Чтобы информация читалась лучше, не забудьте перевести график в режим цветовой схемы с черным фоном.

Индекс доллара (DXY) пробил важный уровень, а потом откатился к этому уровню, это так называемый «ретест». Это обычная картина в техническом анализе и, как мы знаем, сигнал о покупках. Так как индекс доллара имеет обратную корреляцию с фунтом, для нас это сигнал о продаже фунта и, как видно, фунт отреагировал соответствующе. Еще лучше эта стратегия проявляет себя в качестве фильтра сигналов. Например, не стоит покупать евро, какой бы там сильный сигнал не был, если фунт пробил важный уровень и дорога ему только вниз.

Нефть с российским рублем движутся схоже по причине того, что Россия является крупнейшим нефтедобытчиком в мире. Она снабжает нефтью через порты и трубопроводы большое количество стран мира. Так что лучше торговать привычную вам пару и не метаться лишний раз между инструментами, а корреляцию применять в качестве подтверждения сигнала. Бывало ли у вас такое, что вы видите паттерн, но не уверены в его качестве?